Вагонку в бане прибивают точно так же как и в других комнатах, но обычно все-таки вертикально. Для парилки берут специальную вагонку, которая не выделяет смолу. Единственное отличие, что гвозди надо бить в паз, чтобы шляпки не торчали наружу. Особенно актуально это если вы будете делать лавку, если шляпки гвоздей будут торчать наружу, то в нагретом помещении можно получить ожог, прислонившись к гвоздю. Тут или берут гвозди без шляпок или забивают их так, чтобы они не торчали.
Обрабатывать стены в парилке ничем нельзя, иначе при нагреве помещения это все будет в воздухе. Единственное стены иногда обивают специальным фольгированным материалом, чтобы защитить стены от пара и жара.
В зависимости от того какая баня уже подбирают полы. Если предполагается лить воду в бане, то полы делают обычными досчатыми, где доски без пазов, чтобы вода стекала вниз и полы делают в последнюю очередь. Каркасят полы - кладут лаги и уже тогда бьют доски поверху, чтобы если доски сгниют, то не разбирать половину парилки, не снимать вагонку, а просто поменять половые доски.