Эта пословица равносильна другой - от себя не убежишь.
Если ты дома не сумел сделать себя счастливым, то на чужбине и подавно счастья не будет.
Дома родные стены помогают, а на чужбине, как пел В Высоцкий:
Эх, Ваня, мы с тобой в Париже
Нужны, как в бане пассатижи...
Человек - кузнец своего счастья, а как его сковать в том месте, где ты чужой?
Если сам себе враг, то чужбина вряд ли что-то может изменить.
Так что, как сам от себя не убежишь, так и счастья на чужбине не видать, как своих ушей.