Построю ответ следующим образом: вначале будет имя сказочного героя, затем кто он в сказке, а в скобках название сказки. Таким образом, сказочные герои на букву З:
Заморышек ("Баба яга и заморышек")
Звездочет - старичок в лодке ("Иван Быкович")
Земира - царевна медного государства ("Сказка о золотом, серебряном и медном царствах")
Зорька - сильномогучий богатырь ("Зорька, Вечорка и Полуночка")
Змей - известный персонаж из многих сказок (Змей семиглавый ("Сказка о мальце-удальце, молодильных яблоках и живой воде"))
Змей Змеевич ("Звериное молоко")
Змей Горыныч ("Чудесная рубашка")
Заскребышек - вымышленное имя, которое придумала лиса ("Лиса-повитуха")
Злытни - великан ("Лихо")
Змиулан - царь ("Козьма Скоробогатый")
Золотарь - помощник ("Иван Сученко и Белый Полянин")