Скажу сразу, как КОНКРЕТНО реагировать я вам подсказать не смогу. Потому, что это всецело зависит от вас лично. И от того, какие именно у вас отношения, и как вы их планируете (если вообще планируете) развивать в дальнейшем. Зато могу подсказать возможную причину, почему он это сделал. И исходя из этих причины, вы сами сможете понять, как стоит действовать в этой ситуации.
Скорее всего, этот интернет - друг, нормальный, здоровый, и взрослый, мужчина. И как всякий мужчина, испытывает определенную некоторую, неудовлетворенную потребность в сексе. Поэтому видя ваше благосклонное к нему отношение, и предпринял попытку перевести ваши отношения в чуточку более интимные. И присылая вам фотографии своего пениса, скорее всего ожидал от вас примерно таких-же, ответных действий. Так, как обмен интимными фотографиями, вещь довольно распространенная в интернете (мне кажется, что вы, и многие другие ответчики в вашем вопросе, этого не знали). И в целом, этими действиями, он вас шокировать не хотел. Как и не хотел доставить вам никаких неудобств.
Так, что от этой "печки" и следует "плясать".